Analisi dei Dati di Mercato Statunitense¶

In questo progetto ho analizzato i dati storici di diverse azioni del mercato statunitense. I dataset sono stati ottenuti da Yahoo Finance.

Obiettivi dell'analisi:

  • Esaminare l'andamento storico degli indici principali

  • Valutare la volatilità annuale degli indici

  • Analizzare il volume medio annuale degli indici

  • Confrontare la performance annuale dei principali settori

  • Calcolare le correlazioni tra i rendimenti delle azioni FAANG

  • Analizzare la correlazione tra rendimenti delle azioni e materie prime

  • Eseguire un backtesting di una strategia di trading basata sulle medie mobili

Trend Storico degli Indici Principali (Ultimi 10 anni)¶

  • SPY (S&P 500)

  • DIA (Dow Jones Industrial Average)

  • QQQ (NASDAQ-100)

Osservazioni:

  • Tutti gli indici mostrano una resilienza post-2020.

  • Il settore tecnologico (QQQ) ha avuto una crescita superiore rispetto agli altri indici.

Volatilità Annuale degli Indici Principali (2014-2023)¶

  • SPY (S&P 500)

  • DIA (Dow Jones Industrial Average)

  • QQQ (NASDAQ-100)

Osservazioni:

  • Volatilità significativamente aumentata nel 2020 per tutti gli indici.

  • QQQ ha generalmente mostrato una maggiore volatilità rispetto a SPY e DIA.

Volume Medio Annuale degli Indici Principali (2014-2023)¶

  • SPY (S&P 500)

  • DIA (Dow Jones Industrial Average)

  • QQQ (NASDAQ-100)

Osservazioni:

  • SPY ha il volume medio annuale più alto, riflettendo la sua popolarità e liquidità.

  • QQQ mostra una tendenza crescente nel volume, specialmente dopo il 2017.

Performance Annuale dei Settori (Ultimi 5 Anni)¶

  • Tecnologia (XLK)

  • Energia (KLE)

  • Sanità (KLV)

  • Industria (KLI)

  • Beni di Consumo (XLP)

Osservazioni:

  • Il settore della Tecnologia ha mostrato una forte performance durante gli ultimi 5 anni, tranne nel 2022.

  • Il settore dell'Energia ha avuto una forte variabilità con cali nel 2020 e recuperi nel 2021 e 2022.

Matrice di Correlazione dei Rendimenti delle Azioni FAANG¶

  • META (Meta)

  • AAPL (Apple)

  • AMZN (Amazon)

  • NFLX (Netflix)

  • GOOG (Google)

Osservazioni:

  • La correlazione più alta è tra GOOG e AMZN (0.64).

  • Correlazione moderata tra META e GOOG (0.63).

  • AAPL mostra correlazioni moderate con AMZN (0.54) e GOOG (0.59).

  • NFLX tende ad avere correlazioni più basse con le altre azioni.

Matrice di Correlazione tra Azioni e Materie Prime¶

Aziende Coinvolte:

  • XOM (ExxonMobil): Petrolio e gas naturale

  • CVX (Chevron): Petrolio e gas naturale

  • NEM (Newmont Corporation): Oro e metalli preziosi

  • FCX (Freeport-McMoRan): Rame e metalli industriali

  • COP (ConocoPhillips): Petrolio e gas naturale

Dataset Materie Prime:

  • Oro, Argento e Rame: Precious Metals Data

  • Petrolio e Gas naturale: Fuels Futures Data

Osservazioni:

  • NEM e FCX mostrano una correlazione moderata con oro, argento e rame.

  • XOM, CVX e COP mostrano una bassa correlazione con petrolio e gas naturale, dovuto alla natura diversificata delle operazioni di queste aziende.

Backtesting della Strategia di Trading basata sulle Medie Mobili¶

  • Segnali di Acquisto: Generati quando la media mobile a 50 giorni incrocia verso l'alto la media mobile a 200 giorni.

  • Segnali di Vendita: Generati quando la media mobile a 50 giorni incrocia verso il basso la media mobile a 200 giorni.

Rendimento totale: 24.42%
Max Drawdown: 10.42%

Conclusioni¶

In sintesi, le analisi condotte hanno evidenziato alcuni punti chiave:

  • Resilienza degli Indici: I principali indici di mercato hanno mostrato una resilienza post-2020, con il settore tecnologico che ha registrato la crescita più significativa.

  • Volatilità Annuale: La volatilità annuale ha avuto un picco nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, con il NASDAQ-100 che ha mostrato la maggiore volatilità.

  • Volume di Scambio: Il volume medio di scambio dell'S&P 500 è stato costantemente il più alto, riflettendo la sua popolarità.

  • Performance dei Settori: Tra i settori analizzati, il settore tecnologico ha mostrato forti performance tranne nel 2022, mentre il settore dell'energia ha avuto una performance variabile con forti recuperi nel 2021 e 2022.

  • Correlazioni:

    • Correlazione moderata tra le azioni FAANG.

    • Correlazione moderata delle azioni NEM e FCX con argento, oro e rame. Correlazione Scarsa delle azioni XOM, CVX, COP con gas naturale e petrolio.

  • Backtesting della Strategia: Ottenuto un profitto del 24.42% con la strategia di trading basata sulle medie mobili applicata sull'azione SPY negli ultimi 10 anni.

Questi risultati forniscono una panoramica delle dinamiche del mercato e possono aiutare a informare decisioni di investimento future.